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Intérêt record - Observer le pouvoir prédictif des contrats à terme sur Bitcoin sur les prix spot BTC
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“Intérêt record – Observer le pouvoir prédictif des contrats à terme sur Bitcoin sur les prix spot BTC”

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Intérêt record - Observer le pouvoir prédictif des contrats à terme sur Bitcoin sur les prix spot BTC

Les fournisseurs de contrats à terme Bitcoin ont vu beaucoup d'action au cours des deux dernières semaines, les marchés des crypto-monnaies étant extrêmement volatils. Les données montrent qu'il y a eu un intérêt ouvert significatif à la fois sur les échanges de dérivés de bitcoins au détail et institutionnels et la recherche de Skew a noté que l'intérêt ouvert des options de bitcoin était d'un peu moins d'un milliard de dollars lundi. Deux jours plus tard, CME Group a annoncé que l'intérêt ouvert pour CME Bitcoin Futures avait atteint un niveau record de plus de 6 600 contrats et près de 300 nouveaux comptes de trading ont été ajoutés cette année.

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Marchés spot BTC et les échanges de dérivés de bitcoin ont récemment connu des mouvements de prix notables et quelques spéculateurs pensent que ces deux types de marchés sont bien connectés. Au cours de la première semaine de janvier 2020, les contrats à terme sur bitcoins touché un sommet de trois mois et les volumes quotidiens agrégés de dérivés de bitcoin se chiffrent en milliards. Ce mois-ci, le prix au comptant de BTC le dimanche 23 février était aux alentours 9 940 $ la pièce. Deux jours avant la décharge à 9 940 $ à 9 600 $ Lundi, le volume des échanges quotidiens Bitcoin Futures de CME Group a chuté de manière significative à 118 millions de dollars. Lundi a été la baisse la plus faible pour CME en 2020, mais la bourse des marchés mondiaux a connu un afflux massif d'intérêt ouvert. Le mercredi suivant, CME Group a tweeté que l'intérêt ouvert avait atteint un niveau record.

"Futures CME Bitcoin (BTC) les intérêts ouverts ont atteint un niveau record de plus de 6,6 milliers de contrats le 19 février », a indiqué la Bourse des marchés mondiaux. tweeté. "Près de 300 nouveaux comptes de trading ont été ajoutés cette année, au 24 février."

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Le 26 février après le prix de BTC glissé de 9 600 $ à 8 580 $, plus de 150 millions de dollars BTC a été liquidée sur la plateforme de trading Bitmex. Le fournisseur d'analyse de données Fausser du site skew.com a tweeté un grand nombre de liquidations qui ont eu lieu mercredi. "150 millions de dollars + liquidations sur Bitmex aujourd'hui – le plus haut en 2020", Skew divulgué.

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«Quelque chose cuit», le compte Twitter @ cinemaniac20 a répondu au tweet de Skew. Skew a également enregistré un certain nombre d'événements sur le marché des dérivés au cours des deux dernières semaines. Par exemple, mercredi, Skew détaillé que Okex a atteint un nombre record de BTC options "franchir la marque notionnelle de 15 millions de dollars pour la première fois." Aujourd'hui le 28 février BTC les marchés au comptant se sont temporairement installés, le chercheur tweeté:

Au fur et à mesure que le marché corrige, le (nombre) de positions à terme sur bitcoins en cours fait de même.

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Les marchés à terme de Bitcoin fournissent-ils un pouvoir prédictif pour les changements futurs du prix au comptant?

Même si Prix ​​du marché spot BTC ont considérablement diminué, les fournisseurs de produits dérivés constatent une augmentation des volumes. Les contrats à terme sur bitcoin livrés physiquement par Bakkt ont connu un volume commercial décent et un intérêt ouvert, mais n'ont pas encore dépassé les 6 601 contrats négociés que la plate-forme a vus le 18 décembre. Le mercredi 26 février, Bakkt a fait environ la moitié de ce nombre avec 3 328 (29,32 millions de dollars) contrats négociés. L'intérêt ouvert à Bakkt mercredi était d'environ 11,2 millions de dollars. Le Bakkt Bitcoin Monthly Futures de jeudi n'a vu 2163 (19,34 millions de dollars) les contrats négociés et les intérêts ouverts se sont élevés à environ 11,88 millions de dollars.

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Au moment de la presse, BTC est en baisse de 2,95% au cours des dernières 24 heures et la pièce de monnaie est toujours en baisse de 56,7% par rapport à son sommet historique de 19 600 $ le 17 décembre 2017. Les spéculateurs en 2017 pensaient que l'introduction des produits à terme bitcoin CBOE et CME Group avait aidé à propulser l'actif à atteignant presque 20 000 $. Malgré le prix oscillant autour 8 500 à 8 600 dollars par BTC aujourd'hui, BTC est toujours en hausse de 14% au cours des 90 derniers jours et de 126% pour l'année par rapport au dollar américain. Il y a également beaucoup plus de fournisseurs de dérivés de bitcoin qu'en 2017, même si Cboe a cessé de fournir des produits à terme bitcoin l'année dernière.

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A récemment article publié écrit par les chercheurs Seungho Lee, Nabil El Meslmani et Lorne Switzer traite du concept de l'efficacité des prix et de l'arbitrage sur les marchés au comptant et à terme du bitcoin. L'étude note que les contrats à terme sur bitcoins peuvent «fournir un certain pouvoir prédictif pour les changements futurs du prix au comptant et de la prime de risque». Les chercheurs ont étudié l'efficacité des prix des BTC en utilisant les valeurs du marché au comptant et les contrats à terme CBOE et CME négociés de janvier 2018 à mars 2019.

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"La base de Bitcoin est un prédicteur biaisé des futures variations des prix au comptant", note le résumé de l'étude. «Les tests de cointégration démontrent également que les prix à terme sont des prédicteurs biaisés des prix au comptant. Les écarts par rapport à l'absence d'arbitrage entre les marchés au comptant et à terme sont persistants et s'élargissent considérablement avec les vols de Bitcoin (hacks, fraudes) ainsi que les émissions alternatives de crypto-monnaie. »

Un certain nombre de traders crypto pensent que les marchés à terme peuvent fournir un certain pouvoir prédictif pour les changements futurs du prix au comptant. Un exemple de cette notion est au cours de la deuxième semaine de février lorsque le prix par BTC a été ramené de plus de 10,2 k $ à la fourchette de 9 800 $. Cette baisse fait suite à l'écart de prix non comblé qui a eu lieu sur le graphique Bitcoin Futures de Chicago Mercantile Exchange (CME). Les commerçants ont remarqué un certain nombre de scénarios de «combler l'écart» ou de «combler l'écart» tout au long de 2019 et 2020. Ces événements et la récente étude montrent un lien notable entre les marchés des dérivés de Bitcoin et les transactions au comptant.

Que pensez-vous du nombre record de fournisseurs de dérivés de bitcoin en 2020? Pensez-vous que les marchés à terme peuvent fournir un certain pouvoir prédictif pour les changements futurs du prix au comptant? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

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Jamie Redman

Jamie Redman est un journaliste spécialisé en technologie financière vivant en Floride. Redman est un membre actif de la communauté des crypto-monnaies depuis 2011. Il est passionné par le Bitcoin, le code open source et les applications décentralisées. Redman a écrit des milliers d'articles pour news.Bitcoin.com sur les protocoles perturbateurs qui émergent aujourd'hui.

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